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2025年12月30日更新-【西部证券】指数化配置系列研究(5)：捕捉更确定的趋势，ETF日内动量策略2.0.pdfVIP

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  • 2026-03-12 发布于广东
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2025年12月30日更新-【西部证券】指数化配置系列研究(5)：捕捉更确定的趋势，ETF日内动量策略2.0.pdf

    金工量化专题报告

    捕捉更确定的趋势：ETF日内动量策略2.0证券研究报告

    2025年12月17日

    ——指数化配置系列研究（5）

    核心结论

    分析师

    本文针对报告《另类ETF交易策略：日内动量——指数化配置系列研究（1）》

    中，策略出现的交易执行困难、平仓过早、收益回吐问题，逐一加以改进。冯佳睿S0800524040008

    将原始的日内动量策略升级到2.0版本，不仅更适合实际应用，收益风险比

    也进一步提升，且胜率更上一个台阶。fengjiarui@

    陈曼莲S0800525070005

    【报告亮点】

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