2026年大三统计学时间序列预测应用题.docVIP

2026年大三统计学时间序列预测应用题

一、单选题（每题2分，共10分）

1.在时间序列分析中，下列哪个因素不会直接导致季节性变动？

A.节假日影响

B.气候因素

C.社会政策变动

D.产品生命周期

答案：D

2.使用自回归移动平均模型（ARMA）进行时间序列预测时，下列哪个参数用于描述模型的自回归部分？

A.MA参数

B.AR参数

C.差分阶数

D.季节性成分

答案：B

3.下列哪个统计量是衡量时间序列平稳性的？

A.均值

B.标准差

C.自相关函数

D.偏自相关函数

答案：C

4.在时间序列预测中，下列哪个模型不需要差分处理？

A.AR模型

B.MA模型

C.ARMA模型

D.I(0)模型

答案：D

5.对于非平稳时间序列，下列哪个方法不能用于使其平稳化？

A.一阶差分

B.二阶差分

C.季节性调整

D.趋势去除

答案：D

二、多选题（每题3分，共15分）

6.在时间序列分析中，下列哪些方法可以用来识别趋势？

A.移动平均法

B.季节性分解法

C.时间序列图

D.自回归模型

答案：A,B,C

7.时间序列的平稳性检验中，下列哪些检验是常用的？

A.增广Dickey-Fuller检验

B.KPSS检验

C.Chow检验

D.Ljung-Box检验

答案：A,B,D

8.在时间序