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主动量化研究系列：指增超额回撤控制，波动率分域视角.docx

主动量化研究系列：指增超额回撤控制，波动率分域视角.docx

    正文目录

    TOC\o1-2\h\z\u指增超额管理：回归个股维度 4

    持仓个股视角的超额收益拆分 4

    因子收益 风格的影响 5

    风格/因子与收益：脆弱的关联 5

    敞口暴露与收益贡献：更为复杂的关联 6

    超额收益可控性：个股残差波动率视角 7

    小结 9

    超额回撤控制：个股残差波动视角 9

    残差波动率、个股偏离和超额收益 9

    指增超额波动分析示例 11

    波动率分域下的优化思路 12

    3.4小结 13

    风险提示 13

    图表目录

    图1：公募中证500指增产品日超额收益中位数 4

    图2：优化组合在多数时间内回撤小于基准组合

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