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GARCH模型在加密货币市场波动性预测中的应用与风险控制优化论文

###摘要

随着数字经济的蓬勃发展，加密货币市场从边缘资产逐渐演变为全球金融体系的重要组成部分，但其剧烈的价格波动始终是悬在投资者与监管者头上的“达摩克利斯之剑”。传统风险控制方法在加密货币市场的“极端波动”“情绪驱动”“跨市场联动”等特征面前屡屡失效，而GARCH模型凭借对波动集聚性的精准捕捉，为波动性预测提供了新工具。本文基于GARCH模型及其衍生模型，结合加密货币市场历史数据，探讨其在波动性预测中的优化路径，并进一步构建风险控制动态调整机制，以期为投资者提供更有效的风险对冲策略，为监管机构提供科学决策依据，助力市场健康