2026年FRM《风险管理》模拟试卷.pdfVIP

2026年FRM《风险管理》模拟试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

说明：本试卷共包含80道选择题，每题只有一个正确答案。请将所选答案的

字母填涂在答题卡上。考试时间150分钟。

1.风险管理框架中，识别风险、评估风险、应对风险和监控风险等步骤通常

按照什么顺序进行？

A.任意顺序

B.识别、评估、应对、监控

C.监控、评估、识别、应对

D.应对、识别、监控、评估

2.以下哪项不属于巴塞尔协议III框架下银行必须持有的高流动性资产？

A.货币市场基金

B.质量最高的国债

C.商业房地产抵押贷款

D.现金

3.VaR（ValueatRisk）衡量的是在给定置信水平和持有期内，投资组合可

能遭受的：

A.最大期望损失

B.期望损失

C.平均损失

D.最坏情况损失

4.以下哪种VaR计算方法依赖于市场数据的