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2025年CFA二级投资组合管理密押模拟卷连续3年命中超70%原题考点

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪种投资策略最适合风险厌恶型投资者？（）

A.激进型投资组合

B.保守型投资组合

C.平衡型投资组合

D.成长型投资组合

2.投资组合的预期收益率等于（）。

A.各种资产预期收益率的加权平均值

B.各种资产预期收益率的算术平均值

C.各种资产预期收益率的中位数

D.各种资产预期收益率的众数

3.以下哪种风险度量方法考虑了资产之间的相关性？（）

A.标准差

B.方差

C.协方差

D.贝塔系数

4.投资组合的贝塔系数为1.2，市场组合的预期收益率为10%，无风险利率为4%，则投资组合的预期收益率为（）。

A.10.8%

B.11.2%

C.12%

D.12.8%

5.以下哪种资产配置方法基于投资者的风险承受能力和投资目标？（）

A.恒定混合策略

B.投资组合保险策略

C.买入并持有策略

D.动态资产配置策略

6.投资组合的夏普比率为0.8，市场组合的夏普比率为1.0，无风险利率为3%，则投资组合的风险溢价为（）。

A.2.4%

B.3%

C.3.6%

D.4%

7.以下哪种投资组合构建方法强调资产之间的相关性？（）

A.现代投资组合理论

B.资本资产定价模型

C.套利定价