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长期投资视角下的投资组合构建与风险管理策略

目录

文档简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1长期投资的意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2投资组合的目标与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3风险评估与回报评估体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.4假设与限制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.1资产定价模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.2风险与回报分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.3组合优化方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.4多因子模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

2.5行为金融学的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．