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2025CFA二级数量方法真题及答案提升备考效率3倍.doc

2025CFA二级数量方法真题及答案提升备考效率3倍.doc

    2025CFA二级数量方法真题及答案提升备考效率3倍

    一、单项选择题（总共10题，每题2分）

    1.关于时间序列分析中的自回归（AR）模型，以下说法正确的是（）

    A.AR模型只能用于平稳时间序列

    B.AR模型的阶数越高，拟合效果一定越好

    C.AR模型不考虑序列的滞后项

    D.AR模型不能用于预测

    2.在多元线性回归中，若某个自变量的t-统计量不显著，意味着（）

    A.该自变量对因变量没有任何影响

    B.该自变量与因变量之间不存在线性关系

    C.该自变量在模型中的系数可能为零

    D.该自变量的系数估计值一定为零

    3.以下哪种方法不属于处理异方差性的方法（）

    A.

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