2025CFA二级投资组合管理高分学霸同款模拟卷附错题整理模板.doc

2025CFA二级投资组合管理高分学霸同款模拟卷附错题整理模板

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.在均值-方差优化中，若投资者将无风险资产与切点组合结合，则其最优风险组合的夏普比率将

A.随杠杆增加而线性上升?B.恒等于切点组合的夏普比率?C.随风险厌恶系数增大而下降?D.等于市场组合的夏普比率加0.5

2.某基金经理使用单因素模型评估组合，若组合对GDP因子的敏感度为1.2，因子标准差为4%，组合标准差为9%，则GDP因子可解释的方差占比为

A.28.4%?B.35.6%?C.42.3%?D.51.2%

3.根据Black-Litterman