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ROE稳定与ROE提升下的两类策略构建.docx

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    证券研究报告

    ROE稳定与ROE提升下的两类策略构建

    证券分析师：杨俊文A0230522070001邓虎A0230520070003

    研究支持：杨俊文A02305220700012026.03.16

    1.ROE稳定策略的构建

    在专题报告《剔除“害群之马”：ROE稳定性视角构建高质量选股组合》中，我们统计了ROE的转移矩阵：在2010/4/30~2024/4/30回测期间，每年的4月底，基于上市公司过去1年的ROE水平，将股票划分成6档，分别为小于0，介于0~5%，介于5%~10%，介于10%~15%，

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