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投资组合盈利优化模型与实证分析

目录

文档简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

投资组合理论基础与相关文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

基于盈利相关性的投资组合盈利优化模型构建．．．．．．．．．．．．．．．6

3.1模型构建的基本假设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

3.2投资组合盈利能力测度指标设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.3考虑盈利的均值-方差投资组合模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.4引入排序或选择机制的盈利优化模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.5考虑流动性、交易成本等的约束模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.6本章小结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

模型求解算法设计与效率分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

4.1模型解析解的讨论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

4.2模型数值求解方法选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

4.3基于不动点