北京财贸职业学院《投资组合管理》2025-2026学年期末试卷.docVIP

北京财贸职业学院《投资组合管理》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（总共10题，每题3分，每题只有一个正确答案，请将正确答案填写在括号内）

1.现代投资组合理论的奠基之作是（）。

A.资本资产定价模型

B.均值-方差模型

C.套利定价理论

D.有效市场假说

2.下列关于风险分散化的说法，正确的是（）。

A.投资组合的风险不会高于组合中各资产的最高风险

B.投资组合的风险不会低于组合中各资产的最低风险

C.投资组合的风险等于组合中各资产风险的加权平均值

D.投资组合的风险与组合中各资产风险无关

3.马科维茨的投资组合理论认为，投资者的投资决策应基于（）。

A.期望收益率

B.风险

C.期望收益率和风险

D.投资成本

4.有效边界上的投资组合具有（）的特点。

A.在同等风险水平下，期望收益率最高

B.在同等期望收益率水平下，风险最高

C.风险和期望收益率都最低

D.风险和期望收益率都最高

5.资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数衡量的是（）。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.总风险

D.经营风险

6.某投资组合的贝塔系数为1.5，市场组合的预期收益率为10%，无风险利率为5%，根据CAPM模型，该投资组合的预期收益率为（）。

A.12.5%

B.15%

C