原创力文档复旦大学金融研究院第五章多元时间序列分析方法学习目标：了解协整理论及协整检验方法；掌握协整的两种检验方法：E-G两步法与Johansen方法；熟悉向量自回归模型VAR的应用；掌握误差修正模型ECM的含义及检验方法；掌握Granger因果关系检验方法。第五章多元时间序列分析方法第一节协整检验第二节误差修正模型第三节向量自回归模型(VAR)第四节格兰杰因果检验协整检验第一节协整检验一、协整概念与定义在经济运行中，虽然一组时间序列变量都是随机游走，但它们的某个线性组合却可能是平稳的，在这种情况下，我们称这两个变量是平稳的，既存在协
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