北京财贸职业学院《资本资产定价》2025-2026学年期末试卷.docVIP

北京财贸职业学院《资本资产定价》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（总共10题，每题3分，每题只有一个正确答案，请将正确答案填写在括号内）

1.资本资产定价模型的核心假设是（）

A.市场是有效的

B.投资者是风险厌恶的

C.资产的收益具有正态分布

D.投资者具有相同的预期

2.根据资本资产定价模型，风险溢价主要取决于（）

A.市场风险

B.非系统风险

C.个别资产风险

D.无风险利率

3.当市场处于均衡状态时，下列说法正确的是（）

A.证券的预期收益率等于其必要收益率

B.证券的预期收益率大于其必要收益率

C.证券的预期收益率小于其必要收益率

D.以上都不对

4.资本资产定价模型中的贝塔系数衡量的是（）

A.市场风险

B.非系统风险

C.个别资产相对于市场组合的风险

D.个别资产的特有风险

5.假设无风险利率为5%，市场组合的预期收益率为15%，某股票的贝塔系数为1.2，则该股票的值为（）

A.18%

B.17%

C.16%

D.15%

6.若某资产的贝塔系数等于1，则下列说法正确的是（）

A.该资产的风险与市场组合风险相同

B.该资产的风险大于市场组合风险

C.该资产的风险小于市场组合风险

D.无法判断

7.资本资产定价模型主要用于（）

A.评估证券的内在价值

B.确定投