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2025CFA二级《投资组合管理》精简版模拟题核心考点无冗余适合短期备考

一、单项选择题(总共10题，每题2分)

1.以下哪项关于投资组合风险度量的说法是正确的？

A.标准差是衡量系统性风险的指标

B.贝塔系数反映了非系统性风险

C.夏普比率考虑了风险和收益的关系

D.特雷诺比率只适用于充分分散的投资组合

2.在构建投资组合时，以下哪种资产配置策略通常更注重长期资产类别间的相对价值变化？

A.战术性资产配置

B.战略性资产配置

C.恒定混合策略

D.投资组合保险策略

3.有效前沿上的投资组合具有以下哪种特点？

A.在相同风险水平下期望收益最高

B.在相同期望收益下风险最高

C.包含所有可行的投资组合

D.风险和收益呈线性关系

4.以下关于主动投资和被动投资的描述，错误的是？

A.主动投资试图超越市场基准

B.被动投资通常采用指数化投资策略

C.主动投资的交易成本较低

D.被动投资的管理费用相对较低

5.投资组合的阿尔法值衡量了？

A.投资组合相对于市场基准的系统性风险

B.投资组合相对于市场基准的非系统性风险

C.投资组合经理的选股能力

D.投资组合经理的择时能力

6.以下哪种风险度量方法考虑了投资组合中资产之间的相关性？

A.方差

B.标准差

C.VaR（在险价值）

D.半方差

7.在评估投资组合经理的业绩时，使