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2026年资产管理考试题库

一、单选题（共10题，每题1分）

1.某机构投资者持有某公司股票，计划通过股指期货进行套期保值，应选择哪种合约进行操作？

A.股票期货

B.股指期货

C.股票期权

D.利率期货

2.在资产配置中，以下哪项属于宏观资产配置策略的核心内容？

A.投资组合内部个股的调整

B.不同资产类别之间的比例分配

C.量化模型的参数优化

D.投资组合的动态再平衡

3.中国证券投资基金业协会（AMAC）负责监管以下哪个领域的资产管理业务？

A.银行理财

B.保险资管

C.私募基金

D.企业年金

4.某投资者通过定投方式购买ETF基金，以下哪种情况可能导致定投成本低于市场平均价？

A.市场持续上涨

B.市场持续下跌

C.指数在低位震荡

D.基金规模持续缩小

5.以下哪种投资工具最适合短期资金（如3个月内）的配置？

A.股票

B.长期债券

C.货币市场基金

D.不动产投资

6.在风险管理中，VaR（风险价值）主要用于衡量以下哪类风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

7.中国证监会发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（简称“资管新规”）要求资管产品实行以下哪种制度？

A.分业经营

B.伞型产品结构

C.久期管理

D.风险准备金