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时间序列分析中的ARIMA模型参数优化

一、引言

时间序列分析作为统计学与机器学习交叉领域的重要分支，广泛应用于经济预测、气象研究、能源消耗分析等多个领域。在众多时间序列建模方法中，ARIMA（自回归积分滑动平均模型）因其对线性依赖关系的精准捕捉能力，成为最经典且应用最广泛的模型之一。ARIMA模型的核心在于参数体系的构建，其参数（p,d,q）分别代表自回归阶数、差分阶数和滑动平均阶数，直接决定了模型对历史数据的拟合能力与对未来趋势的预测精度。然而，传统参数确定方法依赖人工经验判断，易受主观性干扰；现代复杂时间序列数据的非线性、非平稳特征，更使得参数优化成为模型应用的关键瓶颈（Boxetal.,2015）。如何科学、系统地优化ARIMA模型参数，已成为提升时间序列分析质量的核心命题。

二、ARIMA模型参数体系的基础认知

（一）参数的物理意义与作用机制

ARIMA模型的参数体系由三个关键参数构成：自回归阶数p、差分阶数d、滑动平均阶数q。其中，p表示模型中当前值与前p期观测值的线性依赖关系，例如p=2时，模型认为当前值由前两期观测值共同决定；d代表将非平稳序列转化为平稳序列所需的差分次数，若原始数据存在明显的趋势或季节性波动，需通过d次差分消除非平稳性；q则反映当前值与前q期随机误差项的关联程度，q=3时，模型误差项由前3期的随机扰动共同影响（Hamilton,1994