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投资组合收益能力评估模型研究

目录

一、内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

背景分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

研究意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

二、文献回顾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

投资组合管理理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

其他评估模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

技术进步．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

三、评估模型构建思路．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

数据收集与预处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

数据源识别及其可靠性辨别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

数据清洗与归一化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

模型设计与