Copula理论视角下商业银行流动性风险精准测度与管理策略探究.docx

Copula理论视角下商业银行流动性风险精准测度与管理策略探究

一、引言

1.1研究背景与动因

在现代金融体系中，商业银行扮演着至关重要的角色，作为资金融通的枢纽，其稳健运营关乎整个金融系统的稳定。而流动性风险，一直是商业银行面临的主要风险之一，对商业银行的生存与发展构成潜在威胁。一旦流动性风险失控，商业银行可能无法及时满足客户的资金需求，引发挤兑现象，甚至导致银行破产，进而像多米诺骨牌一般，对整个金融体系产生连锁反应，引发系统性风险。2008年全球金融危机便是一个典型的例证，众多商业银行因流动性风险陷入困境，给全球经济带来了巨大的冲击，失业率飙升，经济增长陷入停滞，金融市场持续动荡。

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