北京城市学院《金融计量学》2025-2026学年期末试卷.docVIP

北京城市学院《金融计量学》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（总共10题，每题3分，每题只有一个正确答案，请将正确答案填写在题后的括号内）

1.在金融计量学中，用于估计线性回归模型参数的常用方法是（）

A.最大似然估计B.广义矩估计C.最小二乘法D.贝叶斯估计

2.时间序列的平稳性检验方法不包括（）

A.ADF检验B.KPSS检验C.格兰杰因果检验D.单位根检验

3.若回归模型中存在异方差，会导致以下哪种情况（）

A.参数估计量有偏B.参数估计量非有效C.模型的预测精度提高D.t检验和F检验失效

4.对于多元线性回归模型，检验其整体显著性的统计量是（）

A.t统计量B.F统计量C.DW统计量D.LM统计量

5.在ARCH模型中，用于刻画异方差性的是（）

A.残差的平方项B.滞后的残差平方项加权和C.解释变量的平方项D.滞后的解释变量平方项加权和

6.向量自回归模型（VAR）常用于分析（）

A.变量之间的因果关系B.时间序列的趋势C.模型的预测精度D.异方差问题

7.以下哪种方法可以用于处理缺失数据（）

A.直接删除含缺失值的观测B.用均值填充缺失值C.用极大似然估计填充缺失值D.以上都是