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一类随机微分方程解的分布估计及应用.pdf

一类随机微分方程解的分布估计及应用.pdf

    摘要

    摘要

    随机微分方程（StochasticDifferentialEquations，简称SDE）在自然科学、

    工程和金融经济学等领域具有广泛应用。本文在前人研究基础上，对一类含随机

    变量的SDE模型进行数值求解，并采用两种参数估计法(基于广义λ分布的矩

    估计和最大似然估计)，对一类含随机变量的SDE模型的解做分布估计。

    具体来说，首先利用欧拉法和随机过程定义将SDE模型离散化,并结合

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