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logistic回归在信用评分中的阈值选择

一、引言

信用评分作为金融风险管理的核心工具，通过量化借款人的违约概率，为信贷决策提供科学依据。在众多信用评分模型中，logistic回归因其模型结构简单、解释性强、计算效率高的特点，始终是金融机构最常用的基础模型之一（王某某，2020）。该模型通过将客户特征与违约概率建立非线性关系，输出0到1之间的连续概率值，表示客户违约的可能性。然而，在实际应用中，金融机构需要将连续的概率值转化为“通过/拒绝”“高风险/低风险”等离散决策，这一转化过程的关键就在于阈值的选择——即设定一个临界值，当概率超过该值时判定为违约（或高风险），否则判定为正常（或低风险）。

阈值选择看似是模型应用的“最后一步”，却直接影响信用评分模型的实际效果。不合理的阈值可能导致“漏判”（将高风险客户误判为低风险，增加坏账损失）或“误判”（将低风险客户误判为高风险，流失优质客户），最终影响金融机构的风险控制能力与经营效益（张某某，2018）。因此，如何科学、合理地选择阈值，成为logistic回归模型在信用评分落地应用中不可忽视的关键环节。本文将围绕这一主题，从模型基础、阈值选择的重要性、常用方法、影响因素及优化策略等维度展开深入探讨。

二、logistic回归在信用评分中的应用基础

（一）logistic回归的核心逻辑与输出意义

logistic回归是一种广义线性模型，其核