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长期资本配置中的风险缓释策略研究

目录

内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

长期资本配置的基本理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.1资本配置的基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.2长期资本配置的核心原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.3资本配置的风险因素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.4风险管理的基本框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

长期资本配置中的主要风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1市场风险及其特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.2利率风险及其影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.3流动性风险及其表现．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.4政策风险及其应对．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

风险缓释策略的理论基础．．．．．．．