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第六章-鞅方法定价(金融衍生品定价理论讲义).pdfVIP

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  • 2026-03-24 发布于河北
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第六章-鞅方法定价(金融衍生品定价理论讲义).pdf

    第六章鞅方法定价

    在上一章的二项树模型下，我们证明了，当完备市场中不成在利时机时，市场存在唯一概率

    一一等价鞅测度一一可以用来给期权和期货定价。在这一章，我们先在二项树模型下详细蟀释等价鞅

    测度的含义。接着，我们讨论一般结果。我们将证明，这个结果在比二项树模型更复杂的经济系统中

    也成立。在许多背景下，我们尹不需要利用市场均衡来给衍生资产定价，而是利用利定价原理来进

    行定价一一如果证券市场不存在

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