金融计量学考试及答案.docVIP

金融计量学考试及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪种模型常用于时间序列的趋势分析？

A.多元线性回归模型

B.自回归模型

C.移动平均模型

D.以上都不对

答案：B

2.怀特检验主要用于检验回归模型中的（）

A.自相关性

B.异方差性

C.多重共线性

D.设定误差

答案：B

3.若随机变量X服从正态分布N(μ,σ2)，则X的均值是（）

A.μ

B.σ2

C.μ2

D.σ

答案：A

4.以下哪种估计方法是线性回归模型中常用的估计方法？

A.极大似然估计

B.广义矩估计

C.普通最小二乘法

D.两阶段最小二乘法

答案：C

5.对于一个平稳时间序列，其（）

A.均值随时间变化

B.方差随时间变化

C.自协方差仅依赖于时间间隔

D.以上都不对

答案：C

6.AR(1)模型的表达式为（）

A.Yt=c+φ1Yt-1+εt

B.Yt=c+φ1Yt-1+φ2Yt-2+εt

C.Yt=c+εt+θ1εt-1

D.Yt=c+εt+θ1εt-1+θ2εt-2

答案：A

7.金融时间序列中，ARCH模型主要用于刻画（）

A.均值的动态变化

B.波动的聚类性

C.序列的平稳性

D.序列的季节性