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2026年银行高级风险管理师招聘问题集

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某商业银行在2025年第四季度报告显示，其信用风险加权资产占比为35%，市场风险加权资产占比为15%，操作风险加权资产占比为25%，其余为流动性风险。该行主要风险类型为（）。

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

2.根据《商业银行资本管理办法（2018年修订）》，商业银行一级资本充足率、二级资本充足率及总资本充足率的最低要求分别为（）。

A.4.5%、2.5%、6%

B.5%、2%、7%

C.6%、3%、8%

D.4%、2%、6%

3.某银行通过压力测试发现，在极端市场情况下，其债券投资组合可能发生10%的损失。该损失是基于（）。

A.历史模拟法

B.极端值理论

C.风险价值（VaR）模型

D.敏感性分析

4.巴塞尔协议III要求商业银行的流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）分别不低于（）。

A.100%、70%

B.120%、80%

C.100%、80%

D.120%、70%

5.某企业向银行申请一笔5年期贷款，信用评级为BBB，对应的内部评级模型风险权重为200%。若该贷款采用风险加权资产（RWA）计算，其风险权重为（）。

A.50%

B.100%

C.200%

D.4