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ARIMA模型在月度零售额预测中的参数调优

一、引言

在零售行业数字化转型的背景下，精准的月度零售额预测对企业库存管理、营销策略制定及现金流规划具有关键作用。作为经典的时间序列预测模型，ARIMA（自回归积分滑动平均模型）凭借对历史数据趋势与波动的捕捉能力，被广泛应用于零售领域。然而，ARIMA模型的预测效果高度依赖(p,d,q)参数的合理选择——其中p为自回归阶数，d为差分阶数，q为滑动平均阶数。参数选择不当可能导致模型过拟合或欠拟合，直接影响预测精度（BoxJenkins,1976）。因此，系统掌握ARIMA模型的参数调优方法，对提升月度零售额预测的实用性至关重要。本文将围绕参数调优的核心逻辑与实践路径展开，结合理论分析与实证案例，为零售企业的预测建模提供参考。

二、ARIMA模型与月度零售额数据的适配性分析

（一）ARIMA模型的核心逻辑

ARIMA模型的本质是通过差分操作消除数据的非平稳性，再利用自回归（AR）与滑动平均（MA）成分捕捉数据的内部依赖关系。具体而言，模型可分解为三个部分：差分阶数d用于将非平稳序列转化为平稳序列；自回归阶数p表示当前值与前p期值的线性关系；滑动平均阶数q表示当前值与前q期误差项的线性关系（Hamilton,1994）。这种“积分-自回归-滑动平均”的组合结构，使其能够灵活适应包含趋势性、周期性特征的时间序列数据。

（二）月度零售额数据