2026年国际风险管理师(PRM)考试题库（附答案和详细解析）（0211）.docxVIP

国际风险管理师（PRM）考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

以下关于风险价值（VaR）的描述中，正确的是：

A.VaR表示在一定置信水平下，某一金融资产或组合在未来任意时间段内的最大可能损失

B.95%置信水平的10天VaR表示“未来10天内，有5%的概率损失超过该值”

C.VaR可以完全捕捉极端尾部风险

D.计算VaR时，历史模拟法不需要假设收益率分布

答案：D

解析：A错误，VaR需明确时间范围（如1天、10天）；B错误，95%置信水平的VaR表示“有5%的概率损失超过该值”，但时间范围应与VaR定义一致（如10天VaR对应10天内）；C错误，VaR无法有效捕捉极端尾部风险（如黑天鹅事件），需结合压力测试；D正确，历史模拟法直接基于历史数据计算，不假设分布。

下列哪项不属于信用风险的主要度量指标？

A.违约概率（PD）

B.违约损失率（LGD）

C.风险价值（VaR）

D.违约风险暴露（EAD）

答案：C

解析：信用风险度量指标包括PD（债务人违约概率）、LGD（违约后损失比例）、EAD（违约时的风险敞口）；VaR是市场风险的核心度量指标，用于衡量市场价格波动的潜在损失，故C错误。

操作风险高级计量法（AMA）的核心要求是：

A.仅依赖外部损失数据

B.必须使用内部损失数据、情景分析和业务环境与内部控制因素

C.不需要验证模型有效性