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财院金融工程试题及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.金融工程的核心是通过对金融工具的创新和组合，来满足不同风险偏好的投资者的需求______。

2.期权定价的Black-Scholes模型假设股票价格服从几何布朗运动，且市场无摩擦，无交易成本______。

3.在金融市场中，套利是指在不承担任何风险的情况下获取无风险利润的行为______。

4.风险价值（VaR）是一种衡量投资组合在特定时间范围内可能遭受的最大损失的方法______。

5.久期是衡量债券价格对利率变化的敏感性的指标______。

6.资产定价模型（CAPM）假设投资者是理性的，并且追求效用最大化______。

7.市场有效性假说认为，在一个有效的市场中，所有可获得的信息都已经被充分反映在资产价格中______。

8.互换是一种金融合约，允许双方在特定时期内交换一系列现金流______。

9.衍生品市场的主要功能包括价格发现、风险管理和投机______。

10.金融工程的发展对现代金融体系产生了深远的影响，包括提高了金融市场的效率和透明度______。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.金融工程只关注金融工具的创新，而不涉及风险管理。（×）

2.Black-Scholes模型的假设在现实市场中并不完全成立。（√）

3.套利策略在现实市