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生存分析在寿险精算中的死亡率预测

一、引言

寿险精算的核心在于对风险的量化与管理，而死亡率作为寿险业务中最基础的风险因子，其预测精度直接影响产品定价、准备金计提、利润评估等关键环节。传统的死亡率预测方法多依赖静态生命表，通过历史数据拟合经验死亡率，但这种方法难以捕捉人口结构变化、医疗技术进步、生活方式改变等动态因素对死亡率的影响（李勇，2018）。生存分析作为统计学中专门研究事件发生时间数据的方法体系，其核心优势在于能够处理删失数据（如被保险人在观察期内未发生死亡事件）、刻画时间依赖性风险，并通过多变量模型探索影响死亡率的关键因素（KalbfleischPrentice,2002）。这一特性与寿险精算中死亡率预测的需求高度契合，使得生存分析逐渐成为现代寿险精算的重要工具。本文将从生存分析的基础理论出发，结合寿险精算的具体场景，系统探讨其在死亡率预测中的应用逻辑、方法选择与实践价值。

二、生存分析的基础理论与死亡率预测的关联

（一）生存分析的核心概念与工具

生存分析以“生存时间”为研究对象，这里的“生存”可广义理解为“事件未发生的状态”，在寿险场景中即“被保险人未死亡的状态”。其核心概念包括：

生存函数（SurvivalFunction）：记为(S(t))，表示被保险人在时间(t)后仍存活的概率，即(S(t)=P(Tt))。生存函数直观反映了不同年龄阶段的