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量化投资组合优化方法探讨

目录

一、内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、基础理论解析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

（一）数据准备方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

（二）预期收益与风险度量准则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

（三）有效边界推导理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

三、传统优化方法应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

（一）基于罚函数约束的优化算法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

（二）多阶段优化模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

（三）目标导向型优化方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

四、智能算法在优化中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

（一）遗传算法参数设定策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

（二）粒子群优化的调优机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．