2026年国际风险管理师(PRM)考试题库（附答案和详细解析）（0225）.docxVIP

国际风险管理师(PRM)考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

以下哪项是巴塞尔协议Ⅲ中对市场风险资本计量的新增要求？

A.基于10天持有期的VaR模型

B.压力VaR（StressedVaR）的引入

C.仅使用历史模拟法计算VaR

D.信用利差风险纳入市场风险范畴

答案：B

解析：巴塞尔协议Ⅲ针对市场风险资本计量新增了压力VaR（StressedVaR）要求，以反映极端市场环境下的风险（B正确）。A选项是巴塞尔Ⅱ的要求；C选项错误，巴塞尔协议允许使用历史模拟法、方差-协方差法或蒙特卡洛模拟法；D选项信用利差风险属于信用风险范畴（非市场风险）。

以下哪种方法是操作