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国际金融理财师考试投资分析方法试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.在有效市场假说（EMH）的三种形式中，下列哪项信息集仅包含历史价格和交易量数据？

A.弱式有效市场

B.半强式有效市场

C.强式有效市场

D.半弱式有效市场

2.根据资本资产定价模型（CAPM），某资产的预期收益率等于无风险利率加上β系数乘以市场风险溢价。若市场组合的预期收益率为12%，无风险利率为3%，某资产的β值为1.5，则该资产的预期收益率为？

A.13.5%

B.16.5%

C.18%

D.22.5%

3.技术分析的核心假设不包括以下哪项？

A.市场行为涵盖一切信息

B.价格沿趋势移动

C.历史会重演

D.有效市场假说成立

4.基本面分析中，衡量公司盈利能力的核心指标是？

A.流动比率

B.资产负债率

C.净资产收益率（ROE）

D.存货周转率

5.夏普比率（SharpeRatio）用于衡量投资组合的哪类风险调整后收益？

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.总风险

D.流动性风险

6.套利定价理论（APT）与CAPM的主要区别在于？

A.APT假设市场组合是有效的，CAPM不假设

B.APT允许多个风险因素，CAPM仅考虑市场风险