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ARIMA模型在零售销售额预测中的参数优化

一、引言

在零售行业的数字化转型进程中，精准的销售额预测是企业制定采购计划、优化库存管理、调整营销策略的核心依据。随着时间序列分析技术的发展，ARIMA（自回归移动平均模型）因其对线性时间序列的强大拟合能力，逐渐成为零售领域销售额预测的主流工具（BoxJenkins，1976）。然而，ARIMA模型的预测效果高度依赖参数选择的合理性——其核心参数(p,d,q)分别对应自回归阶数、差分阶数和移动平均阶数，若参数设置不当，可能导致模型过拟合（过度捕捉噪声）或欠拟合（忽略关键趋势），最终影响预测精度（HyndmanAthanasopoulos，2018）。因此，如何科学优化ARIMA模型的参数，成为提升零售销售额预测准确性的关键问题。本文将系统探讨ARIMA模型参数优化的理论逻辑与实践方法，结合实证分析验证优化策略的有效性，为零售企业的预测实践提供参考。

二、ARIMA模型与零售销售额预测的关联性解析

（一）ARIMA模型的核心原理

ARIMA模型是自回归（AR）、差分（I）与移动平均（MA）模型的结合体，其基本思想是通过线性组合历史观测值与随机误差项，捕捉时间序列的内在规律（Boxetal.，2015）。具体而言：

自回归项AR(p)反映序列当前值与前p期值的线性关系，例如若某零售品类本月销售额与前3个月的销售额显著相关，则p=3