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2026年高级计量工程师面试题及解答技巧

一、单选题（共5题，每题2分，总分10分）

1.题目：在金融计量建模中，若要评估某项投资策略的长期风险，应优先考虑哪种风险度量方法？

A.VaR（在险价值）

B.CVaR（条件在险价值）

C.ES（期望shortfall）

D.Beta系数

答案：C

解析：ES（ExpectedShortfall）适用于长期风险评估，因为它考虑了极端损失场景下的平均亏损，比VaR更稳健。VaR仅给出损失阈值，而ES强调该阈值下的预期损失，更符合长期风险管理的需求。

2.题目：在中国银保监会监管框架下，商业银行内部评级法（IRB）中，对信用风险的计量，以下哪项属于核心参数？

A.资产负债率

B.违约概率（PD）

C.资本充足率

D.流动性覆盖率

答案：B

解析：IRB法的核心是PD、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等参数，其中PD是预测违约可能性的关键指标。资产负债率、资本充足率、流动性覆盖率均与信用风险计量间接相关，但非核心参数。

3.题目：若某地区房价数据呈现明显的季节性波动，使用ARIMA模型建模时，应如何处理？

A.直接建模，忽略季节性

B.使用SARIMA模型（季节性自回归积分滑动平均模型）

C.增加滞后项解决季节性

D.用神经网络替代传统模型