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FRMPartI202模拟测试统计模型卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

第一部分

1.某投资组合包含两种资产，资产A的预期收益率为12%，标准差为15%；资产B的预期收益率为8%，标准差为10%。假设两种资产之间的相关系数为0.4，投资组合中资产A和资产B的投资比例分别为60%和40%。请计算该投资组合的预期收益率和标准差。

2.根据历史数据，某股票的日收益率服从正态分布，其均值（μ）为0.1%，标准差（σ）为1.5%。请计算该股票日收益率超过1%的概率。

3.一家银行对其客户贷款进行评级，A级客户发生违约的概率（PD）为1%，B级客户发生违约的概率为5%。假设银行有1000名A级客户和2000名B级客户，请计算该银行所有客户的平均违约概率（加权平均PD）。

4.假设某只股票的日收益率服从均值为0.05%（μ=0.0005），标准差为1%（σ=0.01）的正态分布。请计算该股票在10个交易日内收益率的标准差。

5.某分析师对某公司的每股收益（EPS）进行了预测，他认为EPS服从均值为2元，标准差为0.5元的正态分布。请计算该公司EPS低于1.5元的概率。

6.假设某投资组合的收益率与市场指数的收益率数据如下（单位：%）：

投资组合收益率：10,15,-5,20,5

市场指数收益率：