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金融数据分析与风控模型手册（执行版）

第1章数据采集与预处理

1.1数据来源与类型

数据来源是金融风控模型构建的基础，通常包括内部系统（如银行核心系统、客户管理系统）、外部数据（如第三方征信机构、公开市场数据）以及业务场景中的原始数据。在实际操作中，数据来源可能涉及多个维度，如客户信息、交易流水、信用记录、市场利率、宏观经济指标等。根据数据的性质，金融数据可分为结构化数据（如交易记录、客户信息）和非结构化数据（如文本、图像）。结构化数据便于直接用于建模，而非结构化数据则需要通过自然语言处理（NLP）或图像识别技术进行处理。

在金融风控场景中，数据来源通常包括客户基本信息（姓名、身份证号、联系方式）、交易行为数据（交易金额、时间、频率、渠道）、信用评分数据（如征信报告）、市场环境数据（如利率、汇率、GDP）等。数据来源的多样性决定了数据的丰富性，但也带来了数据质量、一致性、时效性等问题。例如，银行内部系统可能因系统更新不及时导致数据滞后，而第三方征信机构的数据可能因政策变化或数据更新不及时影响准确性。在金融风控中，数据来源的可靠性至关重要。例如，使用央行征信系统（CIC）获取的信用评分数据，其权威性和准确性较高，但需注意数据的时效性和覆盖范围。

金融数据的来源还包括外部市场数据，如股票市场数据、债券市场数据、行业报告等。这些数据可用于风险评估、市场趋势预测等。金