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机器学习算法在量化选股中的特征工程优化

一、量化选股中特征工程的核心价值

量化投资的本质是通过数据挖掘与统计建模，从海量市场信息中提取驱动资产价格变动的关键因素，进而构建具备预测能力的选股模型。在这一过程中，特征工程作为连接原始数据与模型性能的“桥梁”，其重要性已被学界与业界广泛认可。有研究指出，在机器学习模型的最终效果中，约60%-80%的贡献来源于高质量的特征工程，而算法本身的优化仅占20%-40%（周志华，2021）。这一比例直观揭示了特征工程在量化选股中的核心地位。

（一）特征工程与量化选股的逻辑关联

量化选股的核心目标是通过历史数据训练模型，捕捉影响股票未来收益的有效信号。原始市场数