2023CFA二级《投资组合管理》在职备考专属模拟题省时高效提分.docVIP

2023CFA二级《投资组合管理》在职备考专属模拟题省时高效提分

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下关于有效市场假说的说法，错误的是（）。

A.弱式有效市场中，技术分析无效

B.半强式有效市场中，基本面分析无效

C.强式有效市场中，所有信息都已反映在价格中

D.有效市场假说认为市场是完全有效的

2.下列不属于投资组合管理流程的是（）。

A.规划

B.执行

C.监控

D.预测

3.关于资本资产定价模型（CAPM），下列说法正确的是（）。

A.无风险利率是投资者要求的最低回报率

B.市场风险溢价是市场组合回报率与无风险利率的差额

C.β系数衡量的是系统风险

D.以上都对

4.以下哪种风险可以通过分散投资来降低（）。

A.市场风险

B.非系统性风险

C.利率风险

D.汇率风险

5.积极投资策略的目标是（）。

A.获得市场平均回报率

B.超越市场表现

C.降低风险

D.以上都不对

6.以下关于夏普比率的说法，正确的是（）。

A.夏普比率越高，表明单位风险所获得的超额回报率越高

B.夏普比率衡量的是绝对回报率

C.夏普比率只考虑了系统风险

D.夏普比率越高，风险越大

7.下列属于主动投资管理的是（）。

A.指数基金

B.积极型股票基金

C.货币市场基金

D.债券基金

8.投资