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2025年中级银行职业资格《风险管理》试题及答案

[单选题]1.某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账簿的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来200个交易（江南博哥）日内，预期会有()天交易账簿的损失超过780万元。

A.4

B.2

C.3

D.1

正确答案：B

参考解析：本题可根据置信水平的含义来计算未来一定交易日内损失超过给定风险价值（VaR）的天数。###步骤一：明确置信水平的含义置信水平为，意味着在给定的持有期（本题中为1天）内，有的可能性损失不会超过计算得到的风险价值（本题中为780万元），那么损失超过该风险价值的概率为。###步骤二：计算未来200个交易日内损失超过780万元的预期天数根据上述分析可知，损失超过780万元的概率为，未来200个交易日内，预期损失超过780万元的天数=未来交易日总数×损失超过风险价值的概率，即（天）。综上，答案是B选项。

[单选题]2.标准法下市场风险资本要求中，敏感度资本要求不包括()。

A.Delta资本要求

B.Vega资本要求

C.违约资本要求

D.曲度资本要求

正确答案：C

参考解析：敏感度资本要求包含Delta、Vega、曲度资本要求，不包含违约资本要求。答案选C。

[单选题]3.对商业银行而言，面临的个人住房按揭贷款风险最低的情形是()。

A.借款人按