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2025CFA二级数量方法官方真题+答案逐题解析

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.在多元回归模型中，若自变量之间存在高度相关性，会导致以下哪种问题？

A.异方差性

B.多重共线性

C.自相关性

D.模型设定偏误

2.时间序列数据中，若一个序列的均值、方差和协方差随时间变化而保持不变，该序列被称为：

A.平稳序列

B.非平稳序列

C.白噪声序列

D.随机游走序列

3.在假设检验中，若拒绝一个实际上为真的原假设，这种错误称为：

A.第一类错误

B.第二类错误

C.抽样错误

D.估计错误

4.以下哪种方法常用于处理时间序列数据中的季节性成分？

A.差分法

B.移动平均法

C.季节性自回归模型

D.指数平滑法

5.在贝叶斯统计中，先验分布与样本数据结合后得到的分布称为：

A.后验分布

B.似然函数

C.边际分布

D.条件分布

6.若一个投资组合的收益率服从正态分布，其VaR（在险价值）计算主要依赖于：

A.均值和中位数

B.方差和标准差

C.偏度和峰度

D.相关系数和协方差

7.在蒙特卡洛模拟中，增加模拟次数会：

A.增加估计偏差

B.减少估计方差

C.增加模型复杂度