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2025年金融风险管理考试笔试试题及答案.docx

2025年金融风险管理考试笔试试题及答案.docx

    2025年金融风险管理考试笔试试题及答案

    一、单项选择题（每题2分，共20分）

    1.某商业银行持有1年期美元对人民币远期合约，合约金额1000万美元，当前即期汇率6.85，远期汇率6.90。若未来3个月内美元对人民币汇率波动的年化标准差为2.5%，无风险利率均为2%，则该合约的市场风险主要来源于（）。

    A.利率风险

    B.汇率风险

    C.基差风险

    D.流动性风险

    答案：B（远期合约的价值直接受汇率波动影响，汇率风险是核心）

    2.以下关于信用风险内部评级法（IRB）的表述中，错误的是（）。

    A.初级法要求银行自行估计违约概率（PD）

    B.高级法允许

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