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基于统计的量化投资方法与模型验证框架

目录

文档综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

统计量化投资方法概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.1统计量化投资的定义与特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.2主要投资策略类型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.3统计学习方法在投资中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

统计量化投资模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1数据获取与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.2因子分析与选取．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.3模型构建方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.4模型参数优化与调校．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

模型验证方法与指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

4.1模型验证的重要性．．