基于多因子波动模型的金属价格风险演化路径分析.docxVIP

基于多因子波动模型的金属价格风险演化路径分析

目录

一、文档概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2国内外研究现状述评．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3研究目标与主要内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.4研究方法与技术路线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

1.5创新之处与预期贡献．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

1.6本文组织结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

二、理论基础与模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.1风险与波动性核心概念阐述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.1.1风险度量维度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.1.2波动性测量指标比较分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16