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风险与收益分析练习试卷及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题2分，共20分）

1.下列关于风险的说法中，正确的是（）。

A.非系统风险可通过分散化投资完全消除

B.系统风险只影响个别资产，不影响整个市场

C.风险是指未来收益的不确定性，仅包括负面因素

D.资产的期望收益率越高，其风险一定越大

2.根据资本资产定价模型（CAPM），某股票的贝塔系数为1.2，无风险收益率为5%，市场组合收益率为10%，则该股票的必要收益率为（）。

A.11%B.12%C.13%D.15%

3.在其他条件不变的情况下，投资组合中资产数量增加时，组合的（）。

A.总风险持续降低B.非系统风险持续降低C.系统风险持续降低D.期望收益率持续降低

4.某资产的期望收益率为15%，标准差为20%，则其变异系数为（）。

A.0.75B.1.33C.1.5D.3.0

5.投资组合的期望收益率是组合内各资产期望收益率的（）。

A.算术平均数B.几何平均数C.加权平均数D.调和平均数

6.贝塔系数为0的资产，其期望收益率（）。

A.等于无风险收益率B.等于市场组合收益率C.高于