金融时间序列分析：验证典型实证特征及异常偏差.pdfVIP

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使用Datastream或YahooFinance的数据，分析您选择的价格或指数。使用讲座中

展示的方法验证金融时间序列的典型实证特征。特别注意任何与典型实证特征列表中的显著偏

差。您可以考虑以下部分或全部内容：

1.是否有表明存在重尾——统计测试是否表明对数收益率不是正态分布？

2.是否有表明对数收益率序列中存在自相关？

3.是否有表明波动率存在长程依赖？

4.对数收益率的图表是否表明存在波动率聚类？

5.是否有任何极限定理效应的？随着计算收益的时间范围增加，正态性的

是否减弱？

6.是否有任何杠杆效应的？

7.如果有量数据，是否有任何表明量与波动性呈正相关？

Tutorial9

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choice.Verifythestylisedempiricalfactsoffin