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2024金融量化岗笔试时间序列分析试题及答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.下列哪项是平稳时间序列的必要条件？

A.均值随时间线性增长

B.方差随时间递增

C.自协方差仅与时间间隔有关

D.自相关系数随滞后期增加单调递减

2.AR(2)模型平稳的条件是？

A.特征根绝对值均小于1

B.特征根绝对值均大于1

C.自回归系数之和小于1

D.自回归系数之和大于1

3.对非平稳序列进行d阶差分后变为平稳序列，此时ARIMA模型的d参数取值为？

A.0

B.1

C.d

D.无法确定

4.若某序列的ACF在k=3后显著为0，PACF拖尾，则最可能的模型是？

A.AR(3)

B.MA(3)

C.ARMA(3,3)

D.ARMA(1,3)

5.单位根检验（ADF检验）的原假设是？

A.序列不存在单位根（平稳）

B.序列存在单位根（非平稳）

C.自回归系数之和为1

D.白噪声检验通过

6.GARCH模型的主要作用是？

A.捕捉均值的长期依赖

B.刻画波动率的集群性

C.消除季节效应

D.检验协整关系

7.若两个非平稳序列存在协整关系，则它们的线性组合是？

A.非平稳的

B.一阶单整的

C.平稳的

D.二阶单整的

8.白噪声序列的自相关系数（ACF）满足？

A.仅滞后0阶显著

B.所有滞后阶数均显著

C.滞