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高维宏观周期驱动风格、行业月报：经济边际下行，持有小盘、成长.docx

高维宏观周期驱动风格、行业月报：经济边际下行，持有小盘、成长.docx

    正文目录

    导语 3

    构建宏观周期识别框架 3

    五个维度的宏观变量 3

    当前宏观状态 4

    当前宏观经济情况 4

    宏观要素边际变化定价资产 5

    基于宏观变量组合构建宽基择时策略 6

    基于宏观变量组合构建红利择时策略 8

    基于宏观变量组合构建风格轮动策略 9

    有效宏观因子组合 9

    构建风格轮动配置策略 10

    风格传导的逻辑 11

    风险提示 11

    图表目录

    图表1：宏观变量到宽基、风格、行业的收益驱动逻辑 3

    图表2：经典的周期分析框架 4

    图表3：宏观周期识别框架 4

    图表4：核心指标状态 5

    图表5：宏观要素边际变化定价资产 6

    图表6：风格轮动

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