2026年金融风险管理师（FRM）考试题库（附答案和详细解析）（0125）.docxVIP

金融风险管理师（FRM）考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

以下关于VaR（在险价值）的表述中，正确的是：

A.VaR是绝对风险度量，无法反映相对风险

B.95%置信水平的VaR表示“有5%的概率损失超过该值”

C.参数法计算VaR时不需要假设收益分布

D.历史模拟法计算VaR的关键是构建未来收益的正态分布

答案：B

解析：A错误，VaR可通过相对VaR（相对于基准）反映相对风险；B正确，95%置信水平的VaR表示“在100个交易日中，最多有5个交易日的损失会超过该值”；C错误，参数法需假设收益服从正态分布等特定分布；D错误，历史模拟法直接使用历史数据的经验分布，