北京工业大学耿丹学院《金融经济学》2025-2026学年期末试卷.docVIP

北京工业大学耿丹学院《金融经济学》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（总共10题，每题3分，每题只有一个正确答案，请将答案填写在答题纸上）

1.以下哪种理论认为资产价格反映了所有公开信息？

A.弱式有效市场假说

B.半强式有效市场假说

C.强式有效市场假说

D.资本资产定价模型

2.风险厌恶者在面对同等预期收益的投资时，会选择（）。

A.风险更高的投资

B.风险更低的投资

C.风险相同的投资

D.无偏好

3.资本资产定价模型中的市场风险溢价是指（）。

A.市场组合收益率与无风险收益率之差

B.市场组合收益率

C.无风险收益率

D.个别资产收益率与市场组合收益率之差

4.下列关于无套利均衡分析方法的说法，错误的是（）。

A.无套利均衡分析方法是金融经济学的核心分析方法

B.无套利均衡分析方法认为市场不存在套利机会时达到均衡状态

C.无套利均衡分析方法可以用来确定资产的合理价格

D.无套利均衡分析方法只适用于金融市场

5.期权的时间价值是指（）。

A.期权权利金扣除内涵价值后的剩余部分

B.期权权利金

C.内涵价值

D.期权到期时的价值

6.以下哪种金融衍生品的收益与基础资产价格的波动方向相反？

A.期货

B.期权

C.远期

D.互换

7.有效前沿是指（）。

A.可行集上最小方差边界的上